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1 3单整性检验（第1页）

1.3单整性检验

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所谓序列的单整性，就是原序列经过d阶差分后变成了平稳序列，就称原序列为d阶单整序列。

于是对序列的单整性检验又转化为平稳性检验，即可用ＡＤＦ检验，其不同的就仅仅是需要对原序列进行差分。

本例，对ＣＰＩ进行单整性检验，跟上述的平稳的ＡＤＦ检验步骤类似，只是在Unit　Root　Test对话框的设置中选择1st选项，就是一阶差分（这里就不再赘述），本例的检验结果如下所示。

对于模型3：

图118

由图118可以看到伪概率Ｐ＝０．１１８６，在5%的水平下是接受有单位根的原假设的。

模型3的估计结果为：

Δ２ＣＰＩt＝２．６５０－０．００６８t－０．４０７ΔＣＰＩt-1＋０．５４５Δ２ＣＰＩt-1

其中，趋势项参数β的估计值的t统计量为t＝－０．０５１２５８，查ＡＤＦ分布临界值表得，模型3样本个数为25个（最接近的个数）时τβ０．０２５＝３．２５，即接受β＝０的原假设，于是可与进行模型2的估计。

对于模型2：

图119

由图119可以看到伪概率Ｐ＝０．０３０４＜０．０５，在5%的水平下是拒绝有单位根的原假设的，根据ＡＤＦ

检验记得序列不具有单位根。

即ＣＰＩ序列经过1阶差分后就已经是平稳的时间序列了，所以得到结论为：ＣＰＩ序列为1阶单整序列。

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